Ramón María del Valle-Inclán  y su compañía El cántaro roto representaron la primera obra en el Fernando de Rojas. Sin embargo, el nombre actual de la sala data de 1984, año en que albergó un ciclo dedicado a La Celestina. Desde entonces, este espacio ha acogido estrenos de teatro, conciertos, óperas de cámara y una larga serie…

En su configuración inicial, el Salón de Baile se hallaba unido al patio de butacas del Teatro Fernando de Rojas.